1. صفحه اصلی
  2. مرجعیت علمی
  3. مقاله
۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۵

طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک هت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی

نوع سند: مقاله پژوهشی
کلیدواژه ها: طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک هت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی
پدیدآورندگان: نیلی احمدآبادی، مید؛ عادلی، امیدعلی؛ نعمتی فرد، مرضیه
کلیدواژه ها: بانک؛ برنامه ریزی ریاضی؛ پورتفولیو؛ ریسک تسهیلات؛ منابع و مصارف
چکیده: ارایه تسهیلات در قالب عقود بانکی اگرچه باعث کسب درآمد و بقای بانک می شود اما هم زمان باید به توان پاسخ گویی بانک به سپرده گذاران و ریسک مطالبات غیرجاری نیز توجه شود, زیرا اینها عواملی هستند که می توانند به ورشکستگی بانک یا موسسه اعتباری منجر شوند. در این زمینه بانک ها باید به بهینه سازی منابع و مصارف خود بپردازند. در این تحقیق, مدل برنامه ریزی خطی برای شناسایی ترکیب بهینه منابع-مصارف بانک همراه با توجه هم زمان به افزایش درآمدها و کاهش ریسک ها, ارایه شده است؛ لذا این تحقیق از نوع کمی و کاربردی است. داده های لازم از منابع اطلاعاتی یک بانک تجاری در سال 1397 تهیه شده اند. متغیرهای مدل, مقادیر تسهیلاتی هستند که در قالب عقود مختلف پرداخت می شوند و روش تحلیل داده ها, مدل سازی و برنامه ریزی خطی است. نتایج تحقیق مقادیر بهینه هر یک از تسهیلات را مشخص کرد و این نتایج با ارقام واقعی مقایسه شد. همچنین سطح ریسک برای هر وام مشخص گردید و درنهایت پارامترهای مدل مورد تحلیل حساسیت قرار گرفتند. نتایج حل مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که مقادیر بهینه با مقادیر واقعی در وام قرض الحسنه, مضاربه, جعاله تفاوت معنی داری دارند. همچنین ضرایب سود تسهیلات اجاره به شرط تملیک, تسهیلات سلف و تسهیلات خرید دین بیشترین نقش در عایدی بانک دارند. به کارگیری این مدل می تواند باعث کاهش منابع بیکار, افزایش درآمد و کاهش ریسک مطالبات معوق در بانک شود. حتی در مواردی که بانک در حال زیان دهی است این مدل می تواند زیان را به حداقل برساند و از این طریق, احتمال ورشکستگی بانک را نیز کاهش دهد.
سال انتشار: 1399
رشته علمی: اقتصاد
زبان: فارسی
دریافت