1. صفحه اصلی
  2. مرجعیت علمی
  3. مقاله
۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۵

پیش بینی ریسک تسهیلات پرداختی با استفاده از ابزارهای داده کاوی

نوع سند: مقاله پژوهشی
کلیدواژه ها: پیش بینی ریسک تسهیلات پرداختی با استفاده از ابزارهای داده کاوی
پدیدآورندگان: نیل چی، مسلم؛ مقدم، خشایار؛ ناصر، علیرضا؛ فرهادیان، علی
کلیدواژه ها: درخت تصمیم؛ ریسک اعتباری؛ شبکه عصبی؛ ماشین بردار پشتیبان؛ مطالبات غیرجاری
چکیده:  یکی از شایع‌ترین علل که در ریسک اعتباری باید مورد توجه قرار ‌گیرد عدم ایفای تعهدات مشتریان است. با پیش‌بینی رفتار اعتباری متقاضیان تسهیلات، می‌توان نرخ رشد مطالبات غیرجاری را کاهش داد. به همین منظور، این پژوهش در خصوص صاحبان کسب‌وکار متقاضی تسهیلات در یکی از بانک‌های دولتی ایران انجام گرفته است. در پژوهش حاضر، پس از گزینش شاخص‌های اساسی شکل‌دهندهٔ رفتار مشتریان، به کمک روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده، ۵۲۱ نمونهٔ تصادفی از بین پرونده‌‌های تسهیلاتی مشتریان صاحبان کسب‌و‌کار متقاضی تسهیلات انتخاب شد؛ سپس فرایند آماده‌سازی داده‌ها با تلخیص و یکپارچه‌سازی و درون‌یابی برخی داده‌های مفقود صورت پذیرفت؛ در گام بعدی، نهایتاً ۸۵ شاخص جهت الگوسازی انتخاب و به‌منظور سنجش درجهٔ اهمیت عوامل مؤثر در رفتار اعتباری متقاضیان، از الگوریتم‌های درخت تصمیم، شبکهٔ عصبی، و ماشین بردار پشتیبان بهره گرفته شد که الگوریتم درخت تصمیم با میانگین قدر مطلق خطای ۱۴ درصد در بهترین حالت نرخ نکول را پیش‌بینی کرد. بر اساس داده‌های موجود و مطابق با نتایج به‌دست‌آمده، الگوریتم درخت تصمیم چاید و استفاده از شاخص‌های مدت قرارداد، مبلغ امهال، تعداد اقساط، سود عملیاتی به دارایی، نوع عقد، میانگین قرض‌الحسنه 3 ماه قبل و مبلغ وام می‌تواند پیش از اعطای تسهیلات، در تصمیم‌گیری و پیش‌بینی رفتار اعتباری مشتری نقش حائز اهمیتی داشته باشد.
سال انتشار: 1398
رشته علمی: اقتصاد
زبان: فارسی
دریافت